Options de taux dintérêt, Caractéristiques

Cap et Floor

options de taux dintérêt

Garantie d'un taux d'intérêt maximal options de taux dintérêt votre emprunt Détermination d'un taux d'intérêt maximal pour votre prêt Floor Garantie d'un taux d'intérêt minimal pour votre prêt Détermination d'un options de taux dintérêt d'intérêt minimal pour votre emprunt Payers swaption Droit de conclure un Interest Rate Swap dont le taux d'intérêt fixe payé est inférieur au taux du marché Obligation de conclure un Interest Rate Swap dont le taux d'intérêt fixe reçu est inférieur au taux du marché Receivers swaption Droit de conclure un Interest Rate Swap dont le taux d'intérêt fixe reçu est supérieur au taux du marché Obligation de conclure un Interest Rate Swap dont le taux d'intérêt fixe payé est supérieur au taux du marché Bon à savoir Une option sur taux ou Interest Rate Option donne le droit et non l'obligation à un acheteur de prêter ou d'emprunter un montant donné à un certain taux d'intérêt pour une durée déterminée.

Si vous achetez une option sur taux et la détenez jusqu'à l'échéance, vous vous protégez contre les mouvements de taux défavorables.

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Moyennant le paiement d'une prime, la contrepartie vous paie la différence de taux au comptant la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'intérêt pratiqué. Vous pouvez avoir recours à différents options sur taux selon que vous soyez emprunteur ou prêteur et selon le risque contre lequel vous désirez vous protéger.

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Caps ou Floors : ces options sur taux d'intérêt vous permettent de bénéficier d'un taux d'intérêt maximal garanti pour un options de taux dintérêt Cap ou d'un taux d'intérêt minimal garanti pour un prêt Flooret ce pour différentes périodes futures déterminées précisément.

En tant qu'acheteur de ce type d'options, vous avez la possibilité de prêter ou d'emprunter aux conditions du marché si celles-ci sont plus favorables.

Dans ce cas, vous payez une prime au vendeur. Il est possible de combiner plusieurs options afin de limiter les primes, voire de les éviter. L'achat d'une Cap combinée à la vente d'une Floor ou l'achat d'une Floor combinée à la vente d'une Cap porte le nom de Collar.

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